Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej - e-book

Autor: Małgorzata Doman, Ryszard Doman
Data wydania: 27.04.2009
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
ISBN: 978-83-7526-677-1

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:
- Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
- Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe)
- Szacowanie wartości zagrożonej (VaR)
- Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
- Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Adresaci:

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

Autorzy książki są specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej. Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Darmowy fragment:
http://tnij.org/dmodelzmryz

Pełna wersja:
http://epartnerzy.com/e-ksiazki/modelowanie_zmiennosci_i_ryzyka__metody_ekonometrii_finansowej_-_e-book_p11159.xml

=============
W Salonie Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancja najniższej ceny ZAPEWNIONA!

Więcej publikacji pod adresem:
http://epartnerzy.com/